“搬砖套利”到底在干什么？

在区块链数字货币圈子内（以下简称“币圈”），一直存在着“搬砖套利”的玩法。所谓“搬砖套利”基础，就在于全球范围内，各个数字货币交易所对于同类型数字货币存在普遍的交易价差，以2020年7月13日的比特币（BTC）交易价格为例，在火币网上的牌价折合人民币为64507.99元，而在OKEx平台上的牌价折合人民币则为64586.44元，而这样的价差就存在着“搬砖套利”空间。投机者可以通过人民币作为中间货币，在火币网上低价购入比特币，然后再在OKEx平台上卖出套利，由于两平台之间每比特币（BTC）存在着折合人民币为78.45元的价差，则理论上（在不考虑市场波动及交易手续费的前提下）每比特币的交易就会赚取78.45元的差价。当然，数字货币交易必然也会遵循价格变动基本经济原理，在频繁“搬砖套利”之后，各个平台关于比特币交易价格则会趋于一致，最后形成市场稳定价格。比特币（BTC）作为认可度最高，市场占有量最大的数字货币，由于其极高的交易频率和交易量，可套利空间相对较小，但如果是针对部分小币种或者新发行数字货币，则存在比较大的套利空间。

“搬砖套利”如何进行诈骗?

这次被打击的首例区块链“搬砖套利”诈骗案，实际上骗术非常简单。首先，嫌疑人利用“搬砖套利”基本原理，宣传由于市场价格波动大，通过以太坊（ETH）与火币（HT）进行交易存在极大套利空间。同时，嫌疑人宣传其自建的所谓“火币Global搬砖套利HT中文群社区”可以以1：105甚至更高比例通过以太坊（ETH）兑换火币（HT），而同期火币网上以太坊（ETH）兑换火币（HT）交易比率仅为1：95。因此，每一个以太坊交易就会赚取10个火币（HT），按照火币（HT）法币OTC交易价格，大概获利数百元。除了获利原理不同之外，其他套路与通常网络诈骗的钓鱼陷阱基本相同，无非利用了被害人梦想赚大钱，贪小便宜心理，在所谓社群中不断设置托编撰发财故事，然后利用大家都想搬砖薅羊毛心理，集聚了十几万人的超级大社群，用所谓官方人员和托的互相表演，吸引受害者参与，最后嫌疑人利用少部分人上钩后的贪婪心理，以假乱真不断诱导扩大诈骗数额，从而完成诈骗过程。

而在整个交易过程中，所谓“火币Global搬砖套利HT中文群社区”中的以太坊（ETH）兑换火币（HT）交易实际上并不存在真实的币币交易。诈骗分析宣传，如果要参与社群内的“搬砖套利”就需要按照群内指引的“搬砖套利”流程，要求被害人将以太坊(ETH)转入社群指定的钱包地址，然后社群会向被害人的钱包地址返还对应的火币（HT）。然而，交易过程中，所返回“火币”却不是真实的火币网发行的火币（HT），不过是诈骗份子自己通过智能合约技术编写的无任何对标资产的假“火币”，以李鬼替换李逵方式，套取被害人有真实交易价值的以太坊（ETH）。

“搬砖套利”的骗局与破局

如前所述，整个“搬砖套利”诈骗骗局非常简单，但由于数字货币行业还处于发展初期，对于普通用户而言具有极高技术门槛，用户很难识别各个数字货币之间的真伪，因此数字货币行业“假币”盛行。同时，由于数字货币私下交易去中心化特征，在整个交易过程中，不可识别具体交易对手，交易完成后对于相关数字货币的支付链条与地址迁移也很难追索，以至于行为人被骗之后的追币、找币工作难度极大。而且在嫌疑人骗取数字货币后，又可以通过多次地址迁移，最后将数字货币在交易所进行交易洗白，特别是在部分交易所KYT反洗钱审查技术和合规流程不完善的情况下，针对这种交易很难采取及时有效的封堵措施。因此，这类诈骗行为，从侦查角度很难锁定特定的犯罪行为人，更难以取得指控相关人员涉嫌犯罪的证据，正是由于这些证据层面的障碍导致对这类骗局难以进行精准打击。

同时，由于我国对于数字货币认定与监管一直持全面的否定性评价，对这类案件的打处也造成了极大障碍。自2013年12月5日中国人民银行等五部委联合印发了《关于防范比特币风险的通知》以来，包括《关于防范代币发行融资风险的公告》、《关于防范境外ICO与“虚拟货币”交易风险的提示》等多份相关数字货币的管理规范，均明确否定了数字货币的法律地位，相关文件反复强调任何“数字货币”均不具有法偿性与强制性的货币属性，不具有货币等同的法律地位，不能也不应作为货币在市场上流通使用，仅作为一种“虚拟商品”存在。因此，对于涉案犯罪金额，按照现行法律规范，我们没有办法按照国际市场或境外交易所挂牌价格来确认。而将数字货币作为“虚拟商品”进行价格认定，亦由于我们国内没有相关数字货币交易市场，依然无法准确认定市场交易价格。这又形成这类案件在法律适用层面障碍。

受制于上述两层次的制约，在数字货币圈内屡见不鲜的这种诈骗行为，在实践中极少被打处。温州警方此次将这种犯罪行为作为首例进行打击，具有极其典型的意义。由于相关嫌疑人对于诈骗行为供认不讳，再加上相关用于诈骗行为实施的社群网站的证据固定难度并不大，因此证据层面上的障碍相对较小。但对于温州警方最大挑战在于，是否能够在现有数字货币管理制度之下，就涉嫌被骗取的以太坊(ETH)等数字货币价值予以确认。即便是温州警方有胆识，能够认可数字货币市场价值，但由于相关数字货币国际市场价格波动极大，对于具体数额认定上亦会存在极大障碍。以被害人取得数字货币所支付价格作为认定数额、金额的依据，则无法评价嫌疑人取得数字货币时，由于市场因素导致的数字货币价格变化，变动部分的责任归属。而如果以数字货币平均交易价格或者市场最低价格，以存疑有利于被告的方式进行数字货币价格认定，则很难弥补被害人损失。其中最大的问题是，在整个骗局中，行为人作为“对价”支付给被害人一定数量虚假“火币”，这些“火币”虽然不具有真实火币（HT）交易机制，但依旧属于数字货币范畴，也是通过区块链技术生成的智能合约通证，这些“火币”是否具有价值，价值几何，是否可以在涉案金额中予以扣除，这些都将是温州警方面临的难点。如这些难点没有很好的法律解释路径予以突破，本案中作为诈骗罪来认定相关的犯罪事实，可能会存在一定困难。这就需要我们在立法或者司法解释中，对于数字货币价格认定机制予以进一步明确，弥补相关法律规范空白，才能够更准确认定这类涉及区块链数字货币的犯罪行为。

同时，如在认定相关诈骗犯罪事实存在障碍的情况下，由于数字货币本质实际上是一串加密的计算机信息系统数据，在这个角度而言，亦存在以非法获取计算机信息系统数据罪进行论处的空间。如果以非法获取计算机信息系统数据罪进行论处，则可以避免认定数字货币本身价值的尴尬局面，转而从嫌疑人利用非法获取数据获利数额或者被害人损失角度进行评估，如此在法律解释上的障碍就相对较小。在当前法律规范对于数字货币法律属性及市场定位尚不明确的前提下，不失为一种替代性解决方案。虽然相较于诈骗罪而言，该罪名量刑空间相对较小，但如果能够顺利将相关犯罪行为在现行法律规范下予以准确惩处，亦会对于乱象丛生的数字货币市场，起到一定威慑，避免数字货币相关法规、政策漏洞成为滋生犯罪的土壤。

作者：靖霖刑事律师机构网络犯罪研究与辩护部主任 陈沛文